Числа фибоначчи применение

Японские свечи

Несмотря на то, что западные трейдеры стали использовать японские свечи для анализа гораздо позднее, чем линейные графики или бары, они стали наиболее популярным видом изображения графиков. Как уже было сказано выше, большинство сигналов, получаемых от свечного анализа в отрыве от общей картины и других видов анализа, не всегда бывают сильными, но есть некоторые комбинации, которые можно использовать в качестве основных. При этом лучше всего такие комбинации работают на графиках не ниже четырехчасового. Но для начала посмотрим, каким образом строится свеча.

Для ее построения берется четыре значения: цена открытия (open), цена закрытия (close), максимальное значение (high) и минимальное значение (low). Тело свечи (толстая ее часть) образуется как разница между ценами открытия и закрытия: если цена закрытия выше цены открытия, то образуется бычья свеча (белая), если ниже – медвежья (черная). Цветовая гамма свечей может быть разной, но мы для примера возьмем черно-белый вариант. Над и под телом свечи образуются тени, которые показывают, как далеко отскочило экстремальное значение цены от торговой сессии. Свеча может характеризовать любой промежуток времени, на котором проводится анализ, но, как уже было сказано, более сильные сигналы по ним образуются на более длительных временных промежутках.

Кроме таких вот стандартных свечей могут образовываться так называемые доджи – свечи, на которых цена открытия и закрытия совпадают или почти совпадают (цвет при этом значения не имеет). Такие свечи довольно часто используются в различных комбинациях и чаще всего усиливают сигнал.

Различных комбинаций, образующихся японскими свечами, очень много, мы же остановимся на более сильных из них. Кстати, у многих из них очень поэтичные названия, не зря же их родиной была Япония.

Молот и повешенный

Выглядят эти свечи одинаково: небольшое тело, отсутствует или очень маленькая верхняя тень, и очень длинная нижняя, цвет свечи значения не имеет. Различаться они будут по своему местонахождению: молот образуется на нисходящем тренде (служит сигналом к развороту вверх), повешенный – на восходящем (сигнал к развороту вниз). При этом речь не обязательно идет о глобальном изменении направления тренда – это может быть и небольшая коррекция.

Длинная черная свеча, идущая за «повешенным» или белая, идущая за молотом, служат дополнительным подтверждением сигнала.

Поглощение

Сильным сигналом разворота рынка являются модели поглощения, для которых характерны следующие особенности: свечи должны быть контрастными по цвету (или же первая свеча должна быть доджи); вторая свеча своим телом полностью перекрывает (поглощает) первую; на рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция.

Харами

Если в рассмотренном выше примере первая свеча будет больше, а вторая значительно меньше (так называемый волчок – свеча с небольшим телом), то образуется сигнал, называемый харами.

Сам по себе такой сигнал не является очень значимым – скорее, просто говорит о приостановке рынка, но вот если в качестве второй свечи выступает доджи, то это будет уже более значимый сигнал к развороту, называется он крест харами.

Звезда

Такая модель также указывает о возможном завершении предыдущей тенденции. Образуется она как свеча с маленьким телом после свечи с большим телом, при этом обязательно должен быть разрыв между их телами. Усиливает такой сигнал свеча доджи в качестве звезды. Особенно сильный сигнал образуется, когда при восходящем тренде образуется звезда доджи с разрывом по отношению к предыдущей и последующей нисходящей свече не только между телами, но и между тенями. Такая модель называется «брошенный младенец на вершине.

По аналогии с ней образуется и модель на нисходящем тренде, которая называется «брошенный младенец в основании».

Перечислить все комбинации японских свечей в одной статье просто невозможно, но для начала работы этих знаний может быть достаточно. А уже по мере их отработки можно будет двигаться дальше.

Инструменты Фибоначчи

Теперь посмотрим, что нам могут дать инструменты Фибоначчи, которые основаны на последовательности чисел, выведенной итальянским ученым Леонардо Пизанским, известным нам как Фибоначчи. Эта последовательность представляет собой ряд чисел, в котором каждое последующее образуется как сумма двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. При этом существует ряд закономерностей, которые и были положены в основу анализа торговли: если взять два соседних числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,618, если разделить большее на меньшее – то 1,618; если же взять три последовательных числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,382, наоборот – 2,618; если взять четыре числа, то получится соответственно 0,236 и 4,236. Если же извлечь квадратный корень из 0,618, получаем 0,786. Именно эти значения используются для построения разных фигур Фибоначчи.

Большим плюсом данного анализа является то, что на его основе можно строить достаточно самостоятельные системы торговли, но для большей эффективности лучше все-таки сочетать его с дополнительным инструментом, лучше всего с японскими свечами. Существует несколько инструментов, основанных на числах Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи

Это как раз и есть последовательность чисел Фибонначи, вблизи которых ожидаются значительные изменения цены.

Как видим на графике, на уровне проведенных линий цена действительно меняла свое направление.

Веер Фибоначчи

Веер показывает нам уровни, где цена с наибольшей вероятностью может остановиться или начать коррекцию. Строится он по двум точкам экстремума, далее корректируется по мере изменения цены.

Линии Фибоначчи

Линии (или уровни) используются для определения возможных уровней разворота и областей поддержки и сопротивления.

Дуги Фибоначчи

Дуги представляют собой три полуокружности, которые строятся на основе линий тренда и учитывают не только изменение цены, но и необходимое для этого время. На восходящем тренде они показывают возможную зону поддержки и разворота, на нисходящем – сопротивления.

Канал Фибоначчи

Канал представляет собой разновидность линий коррекции, но линии здесь строятся не горизонтально, а по направлению тренда. На определенном отдалении от канала строятся линии, которые показывают потенциальные уровни поддержки или сопротивления. При построении за базовую линию канала принимается верхняя линия при восходящем тренде и нижняя – при нисходящем.

Олег Новосельцев, выпускающий редактор сайта

Ответ

Последовательность чисел Фибоначчи на протяжении многих веков, начиная с эпохи великого Леонардо и вплоть до сегодняшних дней, привлекает к себе внимание. Может быть последний пример — нашумевший роман Дэна Брауна «Код Давинчи».
Прежде всего, несколько слов о числах Фибоначчи вообще и об их производном — золотом сечении в частности. Известно, что в ряд Фибоначчи — это бесконечная последовательность чисел, каждое из которых является суммой двух предыдущих.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,….
Происхождение этой последовательности обычно связывается с именем итальянского купца Леонардо Пизанского, более известного под прозвищем Фибоначчи. Он был великим математиком своего времени и его роль в развитии математики трудно переоценить. По его трудам, превосходящим арабские и средневековые европейские сочинения, учили математику до XVI-XVII веков.
Фибоначчи как бы напомнил человечеству то, что было известно ему еще с древнейших времен, как «золотое сечение». Геометрический смысл этой пропорции, заключается в таком делении отрезка, когда он весь относится к его большей части, как самая большая часть относится к меньшей. Значение золотого сечения иррационально, то есть оно не может быть вычислено абсолютно точно. Однако его можно приблизительно получить, разделив два соседних числа в ряде Фибоначчи, причем, чем больше величины чисел, тем точнее будет результат. Деление большего числа на меньшее дает значение Ф*=1.618…., а разделив меньшее на большее приблизительно получим Ф=0.618……
По дошедшим до нас памятникам архитектуры и образцам материальной культуры далеких эпох можно предположить о знании древними этих соотношений. Хотя обычно считается, что понятие золотого сечения ввел Пифагор (VI в. до н.э), но вполне возможно, что это знание более древнее и он позаимствовал эти знания у египтян или вавилонян. Пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов того времени, некоторых предметов быта и украшений, из гробницы Тутанхамона соответствуют соотношениям золотого сечения. Французский архитектор Ле Kорбюзье нашел эти соответствия в пропорциях на рельефах изображающих фараонов, они присутствуют в фасаде храмового комплекса Парфенона. На древних рельефах из египетских гробниц люди держат в руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы эти замечательные пропорции.
О золотом сечении знал Платон (IV в до н.э), это отношение упоминается в «Началах» Евклида. После Евклида подобными исследованиями занимались Гипсикл (II в. до н.э.), Папп (III в. н.э.) и др. В средневековой Европе с ним познакомились по арабским переводам «Начал» Евклида. Переводчик Дж.Kампано из Наварры (III в.) сделал к переводу комментарии. Надо отметить, что в то время эти знания были тайными, тщательно оберегались от непосвященных и хранились в строгой тайне.
В эпоху Возрождения золотому сечению уделяли внимание Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер и творец начертательной геометрии монах Лука Пачоли. Он нашел в нем «божественную суть» — выражение триединства Бога сына, Бога отца и Бога духа Святого. Подразумевалось, что малый отрезок — олицетворение Бога сына, больший отрезок — Бога отца, а все вместе дух Святой.
В последующие века изучение этой пропорции продолжались. В 1855 г. немецкий и профессор Цейзинг опубликовал труд «Эстетические исследования», где объявил пропорцию золотого сечения универсальным для всех явлений природы и искусства. На основании исследования размеров несколько тысяч человеческих тел он пришел к выводу, что оно выражает средний статистический закон и пропорции человеческого тела описываются отношениями членов ряда Фибоначчи. Это проявляется в отношении самых разных частей тела — длины плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д.
Золотое сечение встречается не только в искусстве и архитектуре, но и в природе. Пропорции ряда Фибоначчи присутствуют в расположении листьев на деревьях, различных семян, в биоритмах и функционировании головного мозга и зрительного восприятия, музыкальных тонах, стихотворных размерах, в генных структурах живых организмов и тому подобное.
Проявление чисел Фибоначчи не ограничивается законами восприятия и живой природой. Из истории астрономии известно, что в XVIII в. немецкий астроном И. Тициус, с помощью ряда Фибоначчи нашел закономерность в расстояниях между планетами солнечной системы. Сегодня имеются многочисленные данные по проявлению золотого сечения в самых различных физических системах — в энергетических переходах элементарных частиц, в строении некоторых химических соединений и т.д. Установлены связи золотого сечения со свойствами воды, громкости и частоты звука, спектра видимого света, физико-механических свойств твердых тел и т.п. Эти факты — свидетельства независимости числового ряда от условий его проявления, что является одним из признаков его универсальности. Известны даже попытки создания хронологии человеческого общества на основе ряда Фибоначчи.
В качестве причин, объясняющих эти явления обычно приводятся результаты исследований показавших, что наиболее устойчивые природные и социальные конфигурации имеют Фибоначчи-подобную форму, так как являются оптимальными в смысле энергетики и экономии ресурсов.

В XX веке на основе последовательности Фибоначчи была создана одна из наиболее успешных методик анализа финансовых, товарных и иных рынков — волновая теория Эллиота. При наличии некоторого воображения можно усмотреть вполне очевидные аналогии между рынком финансовым и тем, что назовем «рынком политическим». Под последним, будем понимать политическую систему регулирования гражданского общества, где присутствуют интересы различных групп населения, а возможные противоречия между ними разрешаются путем договоренностей в рамках демократических процедур. Вообще, общеизвестно, что политика — это искусство компромисса. А компромисс — это всегда сделка, причем не очень неважно, торговая, посредническая или политическая. В этом смысле все политические деятели — игроки политического рынка.
При этом совершенно не важно, что движет политиками: великие идеи, личные амбиции, интересы поддерживающих их финансово-промышленных групп или определенных групп населения, либо просто, собственная корысть. Важно то, что они, проявляя свою активность, создают политические партии, продвигают некие проекты, реализуемые в законотворческой или иной деятельности. Здесь мы имеем тот же парадокс рыночной экономики. В том случае, если деятельность политиков происходит в правовом поле, независимо от мотивации она объективно полезна обществу, так как своей суетой и мельтешением эти «брокеры политического рынка» решают задачи саморегуляции общественного организма. Продолжая аналогии можно сказать, что «трейдерами и инвесторами политического рынка» можно считать те силы, которые финансируют политическую деятельность.
Если это так, то возникает соблазн применить методы анализа финансовых рынков к рынкам политическим. Одним из таких методов технического анализа является использование волнового закона Эллиота. Более шестидесяти лет тому назад Ральф Эллиотт разработал теорию поведения рынка, которую в наиболее полном виде изложил в книге «Закон природы — секрет Вселенной», вышедшей в 1946 году. Он уже тогда был уверен в том, что его теория охватывает не только поведение фондовых индексов, но и более общие законы природы, управляющие деятельностью человеческого общества.
Суть подхода Эллиота сводится к тому, что общество развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Он выделил более десятка типов моделей движения («волн»), которые возникают в потоке рыночных цен, повторяющихся по форме, но не обязательно по времени или амплитуде. Им были даны названия, определения и иллюстрация этих моделей.
Согласно его теории движение происходит по «старому доброму принципу» три шага вперед два шага назад и волны разделяются — импульсные (вперед) и корректирующие (назад). Действительно, достаточно даже беглого взгляда на график индекса Доу-Джонса или на поведение курса валют на рынке FOREX, чтобы увидеть волновое движение огромного количества больших и малых волн. Их отличает свойство, называемое «самоподобием», присущее так называемым фракталам.
Эллиот утверждал, что независимо от размера, форма волн достаточно стабильна, а порядок их чередования поддается разумному объяснению. Закон волн — это модель развития и упадка. Соотношения между отдельными волнами базируются на числах, полученных из ряда Фибоначчи и в частности на золотом сечении.
Некоторые авторы пытаются применить волновой закон Эллиота даже для анализа истории человечества, его глобального развития. Не ставя перед собой столь масштабных задач, попробуем рассмотреть с позиций применимости последовательности Фибоначчи для анализа длительности некоторых процессов, происходивших в России в XX веке, и даже попытаемся дать некий прогноз на первые десятилетия века XXI.
Необходимо отметить, что если для фондового рынка сегодня разработаны и широко используются разнообразные индексы (Доу-Джонса, NASDAQ и др.), что позволяет строить и анализировать графики их изменения во времени. Для рынка политического, такие показатели, возможно, еще предстоит создать в будущем. Интуитивно понятно, что эти гипотетические аналоги индекса Доу-Джонса должны иметь вероятностную, энтропийную природу.

Министерство образования и науки Украины

Одесский государственный экономический университет

кафедра________________________

Реферат по курсу «Экономический анализ»

на тему:

«Числа Фибоначчи: технический анализ».

Выполнил: студент 33 группы ФМЭ

Кушниренко Сергей

Научный руководитель:

Коптельцева Лидия Васильевна

Одесса

Введение. 3

История и свойства последовательности. 3

Использование чисел Фибоначчи в изменении тренда. 5

Множественные ценовые цели по Фибоначчи. 8

Заключение. 11

Список литературы.. 12

Введение.

Итальянский купец Леонардо из Пизы ( 1180-1240), более известный под прозвищем Фибоначчи был, безусловно, самым значительным математиком средневековья. Роль его книг в развитии математики и распространении в Европе математических знаний трудно переоценить.
Жизнь и научная карьера Леонарда теснейшим образом связана с развитием европейской культуры и науки.
В век Фибоначчи возраждение было еще далеко, однако история даровала Италии краткий промежуток времени, который вполне можно было назвать репетицией надвигающейся эпохи Ренессанса. Этой репетицией руководил Фридрих 2, император (с 1220 года) «Священной Римской империи Германской Нации». Воспитанный в традициях южной Италии Фридрих II был внутренне глубоко далек от европейского христианского рыцарства. Поэтому к преподаванию в основанном им Неаполитанском университете, наряду с христианскими учеными, он привлек арабов и евреев.
Столь любимые его дедом рыцарские турниры, на которых сражающиеся калечили друг друга на потеху публике, Фридрих II совсем не признавал. Вместо этого он культивировал гораздо менее кровавые математические соревнования, на которых противники обменивались не ударами, а задачами.
На таких турнирах и заблистал талант Леонарда Фибоначчи. Этому способствовало хорошее образование, которое дал сыну купец Боначчи, взявший его с собой на Восток и приставивший к нему арабских учителей.
Впоследствии Фибоначчи пользовался неизменным покровительством Фридриха II.
Это покровительство стимулировало выпуск научных трактатов Фибоначчи:
обширнейшей «Книге абака», написанной в 1202 году, но дошедшей до нас во втором своем варианте, который относится к 1228 г.; «Практики геометрии»( 1220г.); «Книги квадратов»(1225г.). По этим книгам, превосходящим по своему уровню арабские и средневековые европейские сочинения, учили математику чуть ли не до времен Декарта ( 17 в.).

Наибольший интерес представляет сочинение «Книга абака». Эта книга представляет собой объемный труд, содержащий почти все арифметические и алгебраические сведения того времени и сыгравший значительную роль в развитии математики в Западной Европе в течении нескольких следующих столетий. В частности, именно по этой книге европейцы познакомились с индусскими («арабскими») цыфрами.

История и свойства последовательности.

Леонард Фибоначчи – один из величайших математиков Средневековья. В одном и своих трудов “Книга вычислений” Фибоначчи описал индо-арабскую систему исчисления и преимущества ее использования перед римской.

Числовая последовательность Фибоначчи имеет много интересных свойств. Например, сумма двух соседних чисел последовательности дает значение следующего за ними (например, 1+1=2; 2+3=5 и т.д.), что подтверждает существование так называемых коэффициентов Фибоначчи, т.е. постоянных соотношений.

Одно из самых главных следствий этих свойств различных членов последовательности определяются следующим образом:

1.Отношение каждого числа к последующему более и более стремится к 0.618 по увеличении порядкового номера. Отношение же каждого числе к предыдущему стремится к 1.618 (обратному к 0.618). Число 0.618 называют (ФИ), и мы поговорим о нем подробнее немного позже.

2.При делении каждого числа на следующее за ним через одно получаем число 0.382; наоборот – соответственно 2.618.

3.Подбирая таким образом соотношения, получаем основной набор фибоначчиевских коэффициентов: … 4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 0.236. упомянем также 0.5 (1/2). Все они играют особую роль в природе, и в частности – в техническом анализе.

Важно отметить, что Фибоначчи как бы напомнил свою последовательность человечеству. Она была известна еще древним грекам и египтянам. И действительно, с тех пор в природе, архитектуре, изобразительном искусстве, математике, физике, астрономии, биологии и многих других областях были найдены закономерности, описываемые коэффициентами Фибоначчи.

Например, число 0.618 представляет собой постоянный коэффициент в так называемом золотом сечении (рис.1), где любой отрезок делится таким образом, что соотношение между его меньшей и большей частью равно соотношению между большей частью и всем отрезком. Таким образом, число 0.618 известно еще как золотой коэффициент или золотая середина. Такого типа пропорцию можно встретить абсолютно везде (рис.2).

Рисунок 1. Золотое сечение

Рисунок 2. Примеры соотношений Фибоначчи

Золотой коэффициент используется природой для построения ее частей, начиная от больших и заканчивая малыми. Современная наука считает, что Вселенная развивается по так называемой золотой спирали (рис.3), которая строится именно с помощью золотого коэффициента. Эта спираль в буквальном смысле не имеет конца и начала. Меньшие витки никогда не сходятся в одну и ту же точку, а большие неограниченно развиваются в пространстве.

Рисунок 3. Золотая спираль

Некоторые из соблюдающихся соотношений:

Самое важное заключается в том, что с помощью всех этих, в каком-то роде мистических, чисел, описываются разнородные процессы во Вселенной.

Использование чисел Фибоначчи в изменении тренда.

Изучив вышеизложенную последовательность, можно предположить использование последовательность Фибоначчи при прогнозировании цены, то есть. в техническом анализе.

Эту мысль высказал еще в 30-е годы один из самых известных людей, внесших вклад в теорию технического анализа – Ральф Нельсон Эллиотт. С тех пор конкретная польза применения этой идеи практически во всех методах технического анализа не вызывает сомнения.

Ральф Hельсон Эллиотт был инженером. После серьезной болезни в начале 1930х гг. он занялся анализом биржевых цен, особенно индекса Доу-Джонса. После ряда весьма успешных предсказаний Эллиотт опубликовал в 1939 году серию статей в журнале Financial World Magazine. В них впервые была представлена его точка зрения, что движения индекса Доу-Джонса подчиняются определенным ритмам. Согласно Эллиотту, все эти движения следуют тому же закону, что и приливы — за приливом следует отлив, за действием (акцией) следует противодействие (реакция). Эта схема не зависит от времени, поскольку структура рынка, взятого как единое целое, остается неизменной.

Эллиотт писал: «Закон природы включает в рассмотрение важнейший элемент- ритмичность. Закон природы — это не некая система, не метод игры на рынке, а явление, характерное, видимо, для хода любой человеческой деятельности. Его применение в прогнозировании революционно.»

Этот шанс предсказать движения цен побуждает легионы аналитиков трудиться денно и нощно. Вводя свой подход, Эллиотт был очень конкретен. Он писал: «любой человеческой деятельности присущи три отличительных особенности: форма, время и отношение, -и все они подчиняются суммационной последовательности Фибоначчи».

Один из простейших способов применения чисел Фибоначчи на практике – определение отрезков времени, через которое произойдет то или иное событие, например, изменение тренда. Аналитик отсчитывает определенное количество фибоначчиевских дней или недель (13, 21, 34, 55 и т.д.) от предыдущего сходного события.

Числа Фибоначчи имеют широкое применение при определении длительности периода в Теории Циклов. За основу каждого доминантного цикла берется определенное количество дней, недель, месяцев, связанное с числами Фибоначчи. Например, длина Цикла (Волны) Кондратьева равна 54 годам. Отметим близость этой величины к фибоначчиевскому числу 55.

Один из способов применения числа Фибоначчи – построение дуг (рис.4).

Рисунок 4. Дуги.

Центр для такой дуги выбирается в точке важного потолка (top) или дна (bottom). Радиус дуг вычисляется с помощью умножения коэффициентов Фибоначчи на величину предыдущего значительного спада или подъема цен.

Выбираемые при этой коэффициенты имеют значения 38.2%, 50%, 61.8%. В соответствии со своим расположением дуги будут играть роль сопротивления или поддержки.

Для того, чтобы получить представление не только об уровнях, но и времени возникновения тех или иных ценовых движений, дуги обычно используют вместе с веерными или скоростными линиями (рис.5). принцип их построения похож на описанный только что.

Рисунок 5. Лучи

.

Выбираем точку (или точки) прошлых экстремумов и строим вертикальную линию из вершины второго из них, а горизонтальную – из вершины первого. Получившийся таким образом вертикальный отрезок делим на соответствующие фибоначчиевским коэффициентам части. После этого рисуем лучи, исходящие из первой точки и проходящие через избранные только что.

Пересечения верных линий и дуг будут служить сигналами для выявления поворотных точек тренда, причем как по цене, так и по времени (рис.6).

Использование коэффициентов Фибоначчи в Волновой Теории Эллиотта

Числа Фибоначчи являются одной из двух составляющих в профессиональной методологии Волновой Теории Эллиотта. Именно Эллиотт сделал последовательность Фибоначчи одной из основ теории технического анализа. Числа Фибоначчи делают возможным определение длины развития каждой из волн как по цене, так и по времени.

Полезность использования числовой последовательности Фибоначчи в техническом анализе трудно переоценить. Не забывайте, что на двух руках по пять пальцев, два из которых состоят из двух фаланг, а восемь – из трех.

Множественные ценовые цели по Фибоначчи.

Объединение дневных пятиволновых диаграмм и понедельных коррекций

Для опpеделения pазличных элементов волновых фоpм и соотношений Фибоначчи были использованы пpошлые внутpидневные, дневные, понедельные и/или помесячные чаpты.

Включение пpомежутков вpемени.

Эллиотт осознавал важность вкючения pазличных вpеменных пpомежутков, когда писал: «Hа быстpых pынках дневная амплитуда (range) необходима, а почасовая — полезна, если не всегда необходима. Hапpотив, ко гда дневная амплитуда становится незаметной из-за малой скоpости и большой длительности волн, обpащение к понедельной амплитуде пpоясняет дело».

Включение теоpии Фибоначчи.

Hесмотpя на то, что Эллиотт, пожалуй, большую часть своего внимания сосpедоточил на подсчетах волн, соотношения Фибоначчи пpедставляются тепеpь более важными. Эллиотт пытался включить теоpию Фибоначчи в свои подсчеты волн и писал: «Позже я обнаpужил, что основой моих откpытий был Закон пpиpоды, известный стpоителям Великой пиpамиды в Гизе, постpоенной, возможно, еще 5000 лет назад».

Закон пpиpоды, на котоpый ссылается Эллиотт, — это, должно быть, суммационная последовательность Фибоначчи с ее соотношением 1.618. Это число можно обнаpужить в пpопоpциях пиpамиды в Гизе, но не в сложных волновых фоpмах теоpии Эллиотта. Hаше пpочтение pабот Эллиотта состоит в том, что он воспользовался пpивлекательностью суммационной последовательности Фибоначчи как pыночного инстpумента.

Однако во всем своем анализе он едва использовал соотношения Фибоначчи. Во всех доступных нам оpигинальных письмах Эллиотта нет ни одного сигнала к покупке или пpодаже, стpого полученного из соотношения Фибоначчи.

Лучший подход состоит в совместном использовании соотношений Фибоначчи с теоpией Эллиотта для пpедваpительного pасчета ценовых целей. Когда соотношение 1.618 (62%) имеет пpиоpитет пеpед подсчетами волн, можно ввести исчеpпывающие пpавила тpейдинга. Пpиоpитет должен быть также и в важности ценовых целей.

1. Понедельная коppекция в 62% более важна, чем дневная пятиволновая диагpамма.

2. Дневная коppекция в 62% более важна, чем внутpидневная пятиволновая диагpамма.

Большие коppекции с более длительным пеpиодом пpедпочтительнее кpаткосpочных фоpм.

Большие понедельные коppекции, напpимеp, 10 полных пунктов в случае швейцаpского фpанка (60.00 — 70.00), автоматически пpиведут к большому числу волн на дневном чаpте. Объединение понедельного и дневного чаpтов дает следующие пpеимущества: 62% коppекция на понедельном чаpте пpедупpеждает об изменении тpенда, а включение данных дневного чаpта помогает уточнить сигналы к входу.

Пpимеp: швейцаpский фpанк.

Понедельный чаpт. Hа понедельном чаpте швейцаpского фpанка за движением цены от точки A до точки B последовала коppекция немногим более чем в 62%.

После достижения ценовых целей покупать можно в том случае, если уpовень закpытия выше, чем высший уpовень дня с наинизшим уpовнем.

Коppекция к движению цены от B к C составила более 62%. Все пpавила для коppекций сpаботали и здесь, и в длинную позицию следовало входить, согласно пpавилам, на отметке 66.20.

Дневной чаpт. В момент достижения 62% коppекции на понедельном чаpте на дневном чаpте была почти идеальная пятиволновая диагpамма. Возвpащаясь к пpавилу входа для пятиволновой диагpаммы, необходимо ждать завеpшения волн a и b, а затем пpодавать на волне c. Дополнительные тpебования для сигнала к пpодаже таковы:

1. Минимальная величина колебания для дневного куpса швейцаpского фpанка — 100 пунктов.

2. Для подтвеpждения величины колебания уpовень закpытия должен быть ниже, чем низший уpовень дня с наинизшим уpовнем.

3. Для подтвеpждения высшего уpовня коppекция должна составить не менее минимальной величины колебания (100 пунктов).

Hа дневном отсутствует подтвеpждение для сигнала к пpодаже на уpовне понедельной 62% коppекции.

Итоговый анализ

Этот пpимеp показывает слабость теоpии Эллиотта и улучшение, котоpого можно достичь пpи включении пpостых, но необходимых пpавил тpейдинга.

Если бы pешение пpинималось на основании только пятиволновой диагpаммы с дневного чаpта, без использования пpавила входа, мы могли бы начать пpодажу на уpовне 140.50. Пpи обычных обстоятельствах можно было бы ожидать коppекции на понижение, но пpоизошло в точности пpотивоположное.

Впоследствии выяснилось, что имела место чpезвычайно pедкая девятиволновая фоpма с девятью почти одинаковыми волнами. После завеpшения этих девяти волн, ожидавшаяся сильная коppекция, наконец, последовала, но дождались ли ее инвестоpы?

В pедких случаях pастянутое движение будет состоять из девяти волн, все они одинакового pазмеpа. Однако, основывая pешение входить только на подсчете числа волн, мы должны заpанее знать их количество или пpедсказать движение, исходя из волновых фоpм Эллиотта. Как можно это сделать? Никогда не известно заpанее, какая волновая фоpма pазовьется, значит, не необхожимости знать заpанее и свою pыночную позицию, ни на бычьем, ни на медвежьем тpендах.

Этот пpимеp ставит под вопpос и дpугое утвеpждение Эллиотта: «Растяжения пpоисходят только в новой области текущего цикла, то есть они не случаются в коppекциях». Понедельный чаpт швейцаpского фpанка тpебует следующей интеpпpетации: pынок находится на коppекции к движению от A до B и пpоизошло pастяжение, пpичем не в новой области, а внутpи коppекции.

Hекотоpые последователи Эллиотта могут совеpшенно не согласиться с нашим подсчетом волн. Вpемя покажет, кто пpав. Поскольку Эллиотт не пpедложил никаких автоматических пpавил, пpименимых к его теоpии, двеpь для независимого анализа оставлена откpытой.

Объединение растяжений и коррекций

Растяжения и коppекции можно объединять на внутpидневных, дневных, понедельных и помесячных чаpтах. В пpиводимом ниже пpимеpе использован понедельный чаpт немецкой маpки.

Самые безопасные точки входа pасположены там, где ценовые цели по Фибоначчи близки дpуг к дpугу. Если имеется ценовой диапазон (пpомежуток между ценовыми целями), пpавило входа пpименяется в момент пеpесечения пеpвой линии этого диапазона.

Пpи анализе понедельного чаpта немецкой маpки сначала используются ценовые цели для коppекций, затем — ценовые цели для

На чаpте пpедставлены тpи главных колебания:

1. От 50.25 до 69.12,

2. От 69.12 до 54.01 и

3. От 54.01 до 65.75.

Коppекции

На понедельном чаpте немецкой маpки коppекция в 62% достигалась тpижды, в точках A, B и C. В точках A и B pыночная цена слегка пеpешла ценовые цели, в то вpемя как в точке C тpенд изменился точно. Используя pазpаботанные для коppекций пpавила, можно было бы ожидать следующей последовательности событий:

Вход в pынок согласно пpавилам входа (уpовень закpытия выше высшего уpовня дня с наинизшим уpовнем для сигнала к покупке, в точности наобоpот для сигнала к пpодаже).

Растяжения

Можно обнаpужить, что в точках D и E пpоизошли pастяжения.

В точке D pынок опустился ниже цели pастяжения, но пpавило входа воспpепятствовало нам войти слишком pано.

В точке E pынок точно достиг цены, являющейся целью для конца pастяжения и повеpнул обpатно.

Заключение.

В результате проделанной работы была изучена последовательность и свойства чисел Фибоначчи, которая заключается в том, что сумма двух соседних чисел последовательности дает значение следующего за ними. Данное свойство последовательности можно применить в практике трендового анализа при изучении изменения тренда на определенный период. Так было выяснено, что за каждым достижением pасчетных ценовых целей следует, немедленно либо с небольшой задеpжкой, изменение основного тpенда. Пpи достижении ценовой цели для долгосpочного pастяжения или коppекции мы пpодолжаем ждать выполнения пpавила входа. В большинстве случаев оно является подтвеpждением изменения тpенда.

Ценовые цели, основанные на объединении pастяжений и коppекций не тpебуют подсчета волн или pаспознавания волновых фоpм.

Данные знания уже были проверены на практике, что позволяет утверждать о правдивости данных свойст применительно к практике.

Числовая последовательность и коэффициенты Фибоначчи

Мы не будем углубляться в математические свойства числовой последовательности Фибоначчи и золотого сечения (англ. Golden Ratio), а рассмотрим только те из них, которые применяются в техническом анализе. Сама последовательность была открыта итальянским математиком Леонардо Пизанским (Leonardo Pisano Bigollo) и выглядит следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 …

Приведенная выше последовательность продолжается до бесконечности и обладает следующими уникальными математическими свойствами.

  1. После 0 и 1 каждое последующее число в последовательности равно сумме двух предыдущих: 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 5+3=8 и т.д.
  2. Если поделить каждое число из последовательности на предыдущее, то полученные коэффициенты будут приближаться к 1,618 (8/5=1,6; 21/13=1,6154; 34/21=1,619; 377/233=1,61802 и т.д.).
  3. Если поделить каждое из чисел последовательности на следующее, то по мере роста цифр коэффициент будет приближаться к 0,618 (5/8=0,625; 13/21=0,619; 21/34=0,6176; 233/377=0,61804 и т.д.). Именно этот коэффициент является основой для уровня Фибоначчи 61,8%.
  4. Если поделить каждое из чисел последовательности на число, стоящее после следующего, то по мере роста цифр полученный коэффициент будет приближаться к 0,382 (5/13=0,3846; 21/55=0,3818; 89/233=0,38197 и т.д.). Этот коэффициент формирует уровень Фибоначчи 38,2%, а также может быть получен как 1-0,618=0,382.
  5. Если поделить каждое из чисел последовательности, стоящее через два следующих числа, то по мере роста цифр полученный коэффициент будет приближаться к 0,236 (8/34=0,2353; 34/144=0,2361; 144/610=0,23607 и т.д.) и формирует следующий уровень Фибоначчи 23,6%.

Также следует отметить, что коэффициент 1,618 является так называемым золотым сечением и если 1 поделить на 1,618, то будет получен обратный ему коэффициент 0,618.

Интерпретация

Уровни Фибоначчи используются в техническом анализе инвесторами и трейдерами для идентификации потенциальных моментов разворота тренда, а также для определения областей поддержки и сопротивления. Большинство торговых платформ содержат инструмент «Уровни Фибоначчи» или «Линии Фибоначчи», который дает возможность построить четыре ключевых уровня: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Следует отметить, что коэффициент 50% не имеет отношения к числовой последовательности, а основывается на одном из положений теории Доу, которое утверждает, что на практике глубина ценовых коррекций часто составляет 50% от первоначального движения.

Чтобы определить уровни Фибоначчи на восходящем тренде строится основная линия AB, которая начинается в точке (A) минимального значения цен и заканчивается в точке (B) максимального значения цен. При этом абсолютное изменение цены от точки A до точки B принимается за 1 или 100%. Затем проводятся четыре горизонтальные линии, которые соответствуют коэффициентам Фибоначчи 0,236, 0,382, 0,5 и 0,618, составляя 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8% от движения цены в восходящем тренде, как показано на рисунке ниже.

На нисходящем тренде уровни Фибоначчи определяются аналогичным образом, за исключение того, что основная линия AB строится от максимального значения цены (точка A) к минимальному (точка B), как показано на рисунке ниже.

При проведении анализа ценовые коррекции классифицируются на три группы:

  • коррекции в область уровня 23,6% считаются относительно неглубокими;
  • коррекции в диапазоне 38,2-50% считаются умеренными;
  • коррекции в область уровня 61,8% считаются «золотыми», поскольку в их основе лежит золотое сечение.

Используя такой инструмент технического анализа как уровни Фибоначчи инвестору следует обращать внимание на следующие аспекты.

  1. Инструмент позволяет определить только потенциальные уровни поддержки и сопротивления или зоны возможного разворота. На практике цены могут легко проходить через эти уровни, не встречая значительного сопротивления.
  2. Торговля на внутритрендовых коррекциях сопряжена с высоким риском и меньшим потенциалом доходности, чем торговля в направлении господствующего тренда.
  3. Невозможно создать торговую систему, базирующуюся исключительно на использовании одного этого инструмента. Его следует применять одновременно с другими техническими индикаторами.

Числа Фибоначчи — элементы числовой последовательности.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Название по имени средневекового математика Леонардо Пизанского (или Фибоначчи), который жил и работал торговцем и математиком в итальянском городе Пизе. Он один из самых прославленных европейских ученых своего времени. Среди его величайших достижений — введение арабских цифр, заменивших римские. Fn =Fn-1 +Fn-2

Математический ряд асимптотически (то есть приближаясь все медленнее и медленнее) стремится к постоянному отношению. Однако это отношение иррационально; оно имеет бесконечную, непредсказуемую последовательность десятичных значений, выстраивающихся после него. Оно никогда не может быть выражено точно. Если каждое число, являющееся частью ряда, разделить на предшествующее значение (например, 13-^8 или 21 -ИЗ), результат действия выразится в отношении, которое колеблется вокруг иррационального числа 1,61803398875, чуть больше или чуть меньше соседних отношений ряда. Отношение никогда, до бесконечности, не будет точным до последней цифры (даже при использовании самых мощных компьютеров, созданных в наше время). Ради краткости, будем использовать в качестве отношения Фибоначчи число 1,618 и просим читателей не забывать об этой погрешности.

Числа Фибоначчи имеют важное значение и во время выполнения анализа Алгоритм Евклида для определения наибольшего общего делителя двух чисел. Числа Фибоначчи происходят в формулу о диагонали треугольником Паскаля (биномиальных коэффициентов).

Числа Фибоначчи оказались связанными с » золотым сечением».

О золотом сечении знали еще в древнем Египте и Вавилоне, в Индии и Китае. Что же такое » золотое сечение»? Ответ неизвестен до сих пор. Числа Фибоначчи действительно актуальны для теории практики в наше время. Подъем значимости произошел в 20 веке и продолжается до сих пор. Использование чисел Фибоначчи в экономике и информатике и привлекло массы людей к их изучению.

Методика моего исследования заключалась в изучении специализированной литературы и обобщении полученной информации, а так же проведении собственных исследований и выявлений свойств чисел и сферы их использования.

В ходе научных исследования определила само понятия чисел Фибоначчи, их свойства. Так же я выяснила интересные закономерности в живой природе, непосредственно в строении семян подсолнуха.

На подсолнухе семечки выстраиваются в спирали, причем количества спиралей, идущих в другую сторону, различны — они являются последовательными числами Фибоначчи.

На этом подсолнухе 34 и 55.

То же наблюдается и на плодах ананаса, где спиралей бывает 8 и 14. С уникальным свойством чисел Фибоначчи связаны листьев кукурузы.

Дроби вида a/b, соответствующие винтообразному расположению листьев ног стебелька растения, часто являются отношениями последовательных чисел Фибоначчи. Для орешника это отношение равно 2/3, для дуба-3/5, для тополя 5/8, для ивы 8/13 и т. д.

Рассматривая расположения листьев на стебле растений можно заметить, что между каждыми парами листьев (А и С) третья расположено в месте золотого сечения(В)

Ещё интересное свойство числа Фибоначчи является, что произведение и частное двух любых различных чисел Фибоначчи, отличных от единицы, никогда не является числом Фибоначчи.

В результате исследования я пришла к следующим выводам: числа Фибоначчи — уникальная арифметическая прогрессия, появившаяся в 13 веке нашей эры. Данное прогрессия не теряет своей актуальности, что и подтвердилось в ходе моих исследований. Число Фибоначчи встречаются не то и в программировании и экономических прогнозах, в живописи, архитектуре и музыке. Картины таких известных художников, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли скрывают в себе магию золотого сечения. Даже И. И. Шишкин использовал золотое сечение в своей картине «Сосновая роща».

В это сложно поверить, но золотое сечение встречается и в музыкальных произведениях таких великих композиторов, как Моцарт, Бетховен, Шопен и т.

д.

Числа Фибоначчи встречается и в архитектуре. Например, золотое сечение использовалось при строительстве Парфенона и собора Парижской Богоматери

Я обнаружила, что Числа Фибоначчи используются и в наших краях. Например, наличники домов, фронтоны.

Добавить комментарий

Закрыть меню